Moyenne inversion EA EA et l'indicateur fixe J'espère que cela vous aider. Ive a modifié votre indicateur zscore6 de sorte qu'il montre le zscore sur votre graphique (6 lignes) et Ive a également ajouté une étiquette afin que vous sachiez quelle valeur est qui. Puis j'ai créé un nouvel indicateur appelé zscore1timeframe afin que vous puissiez l'utiliser dans votre EA. L'EA définira les différents délais. Notez également que j'ai supprimé les barstocount dans cet indicateur. Il ya encore quelque chose de mal dans l'EA, car il se coincer après quelques métiers et n'a pas ouvert ou fermer les métiers plus. Si j'ai du mal à essayer de trouver le problème. Cela devrait vous aider dans le temps moyen. S'il vous plaît laissez moi savoir si vous avez fixé l'EA. Leur est un problème ailleurs (pas la fonction personnalisée) Ps. Ive a également vu ce fil: Ive fixé les indicateurs. Les précédents se divisent par zéro parce que vous utilisez une période de 60 et j'ai utilisé les barres 20 comme compteur. (Int i 0 i 63600. Cela supprimera tout ordre en attente après 6 heures ou (6x3600) secondes. Voici la dernière EA et les indicateurs. Synthétiques haies, la cointegration, la réversion moyenne et des choses similaires Non, il devrait fonctionner comme d'habitude. Vous recevez toutes les erreurs (Ne postez pas le journal MT4 crash (Si quelque chose, puis postez la sortie DebugView sur le niveau 2 et seulement après avoir lu (et suivi) les instructions qui sont toujours écrites en haut de tous mes fichiers mq4 et mqh). S'il vous plaît publier uniquement les erreurs légitimes, les erreurs dans mon code, les erreurs qui ne disparaissent pas après avoir suivi les instructions d 'installation. Je ne pas écrire les instructions détaillées dans les fichiers seulement pour les répéter encore et encore et encore dans le Yup, À travers tout cela avec votre indicateur de prévision des prix, donc savait ce qu'il faut changer. J'ai ajouté l'EA à un autre tableau puis MT4 s'est écrasé sans messages d'erreur, juste fermé. Quand j'ai ouvert MT4 à nouveau, il a simplement fermé sans message, encore et encore J'ai supprimé trendomat. mq4 fichier amp. ex4 pour arrêter le crash, puis ouvert MT4 à nouveau, supprimé tous les EA de graphiques, mettre trend o mat sur arb o mat et tout a bien fonctionné. Un rapide coup d'oeil dans le code dit plus de 1000 mots, j'ai essayé de le rendre aussi simple et simple que possible. (Retour est le nombre de barres à regarder en arrière et maintenant est soit 0 ou un certain nombre de barres à exclure de la régression pour permettre backtesting visuel plus facile): Le trendomat. mqh que j'ai posté hier a deux modes: En mode par défaut (usedifftrue ) Il détruit les données en prenant la première différence et en exécutant la régression sur ce point. Elle appliquera ensuite ces coefficients au prix absolu. L'autre mode fera la régression avec le prix absolu. Je vais aussi poster une version d'arbomat qui vous permet de choisir entre ces modes (arbomat et trendomat seront alors deux EAs distinctes). Les deux méthodes ont certaines propriétés intéressantes: quand on le fait avec le prix absolu (et aussi en permettant à un terme d'interception d'être estimé), la régression sera toujours en mesure de s'adapter soit une tendance parfaite ou une gamme parfaite pendant la fenêtre de temps ajusté. Peu importe si les séries chronologiques sont réellement en quelque sorte liés les uns aux autres ou pure aléatoire. Cela se produit par définition, il sera capable de s'adapter à tout bruit si elle a assez de paires de jouer avec et les résultats pourraient être complètement sans signification. Puisqu'il semble y avoir des relations subtiles entre ces paires de forex les résultats ne sont pas toujours complètement insignifiants, plus longs fenêtres de temps parfois vous verrez des modèles très réguliers et j'ai déjà échangé avec succès quelques uns mais j'ai aussi fait quelques pertes. L'autre méthode utilise diff () pour prendre la première différence et exécute la régression à ce sujet. Je vais télécharger cette version d'arbomat bientôt. Cela n'imposera plus une tendance absolue ou une stationnarité et essaiera plutôt de rendre la courbe aussi lisse que possible en essayant de quitter tous les mouvements à court terme. Le résultat ne sera que parfois stationnaire, mais beaucoup plus significatif, les coefficients ne fluctuent plus tellement, ils ne dérivent que très lentement et restent relativement constants. L'ajustement du prix absolu oblige la courbe à être parfaitement horizontale ou à une tendance parfaite, mais très bruyante et adaptée aux différences rend le plus lisse possible mais permet au prix absolu de dériver librement. Je crois que c'est la méthode diff () qui doit être considérée pour d'autres expériences. Je vais poster quelques parcelles des coefficients au fil du temps et des animations de quelques avant exécute plus tard (les nombres sont encore crunched et mon ventilateur CPU fonctionnant à pleine vitesse au moment de la rédaction). Ce serait une bonne idée de diviser l'espace de temps à 2 sections, d'abord serait la période dans l'échantillon et la seconde serait hors échantillon. Toute optimisation serait faite strictement sur l'échantillon. De cette façon pourrait visualement voir comment la courbe serait dans le futur hors échantillon. Dans trendomat. mq4 cela est déjà implémenté. Vous pouvez tracer deux lignes verticales dans le graphique et leur donner les noms en arrière et maintenant. Back retournera la valeur des backbars et il n'utilisera que des barres entre dos et now pour la régression. Il tracera une ligne rouge dans le tracé R à la position où la ligne est maintenant. Vous pouvez déplacer les lignes autour avec la souris et il mettra à jour l'intrigue en temps réel. Après un certain nettoyage du code arbomat je vais télécharger une version d'arbomat qui a la même fonctionnalité aussi (j'ai fait la tendance et la gamme deux EE séparées). Elle est documentée dans le code. Modifier: Une erreur de frappe dans le commentaire (au dessus est corrigée), mais le code est correct. Il multipliera les paires USDXXX par la valeur de leur prix coté (le prix actuel d'un USD exprimé en XXX). Vous pouvez vérifier l'exactitude de ceci avec le calculateur de profit d'oanda: Exemple extrême: Si un changement de 1 USD dans EURUSD (de 1.3400 à 2.3400) et un changement de 1 YEN dans USDJPY (de 83 à 84) s'annulerait sur Le graphique (b1 EURUSD b2 USDJPY const, les deux coefficents de la régression serait alors égal) alors il aurait besoin actuellement de 1 unité EURUSD et 83 USDJPY d'unité ont le même effet dans la négociation. Il y aurait une manière plus générale de faire ceci avec MODETICKVALUE, MODETICKSIZE et MODELOTSIZE mais malheureusement je ne peux pas accéder à ces valeurs dans le mode backtesting de MT4 et ainsi je l'ai fait cette manière. ) Je suis en train de tricher: Sa seule approximation du monde réel, théoriquement je ne suis pas autorisé à ajouter b1 EURUSD b2 USDJPY, je devrais les multiplier (ou faire la régression avec log (prix)). Il suffit d'ajouter des différences (et en supposant une valeur de tique (presque) constante pour USDXXX) donnerait des résultats incorrects si il y avait de gros mouvements de UJ de 80 à 40 contre l'UE de 2 à 1, mais les changements de prix du monde réel pendant nos métiers sont si Petit qu'il ne fait presque pas d'importance.
No comments:
Post a Comment