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Analyse de l'attribution Qu'est ce que l'analyse d'attribution? L'analyse d'attribution est un outil d'évaluation du rendement utilisé pour analyser la capacité des gestionnaires de portefeuille et de fonds. Analyse de l'attribution dévoile l'impact des décisions d'investissement des gestionnaires en ce qui concerne la politique globale d'investissement, l'allocation d'actifs. La sélection et l'activité de sécurité. Dans ce type d'analyse, les rendements d'un fonds ou d'un portefeuille sont comparés à un indice de référence pour déterminer si un gestionnaire est qualifié ou a de la chance. BREAKING DOWN Analyse de l'attribution L'analyse d'attribution est essentiellement un outil utilisé par les sociétés d'investissement pour analyser et suivre le rendement de leurs gestionnaires de portefeuille. Habituellement, la performance d'un portefeuille est attribuée soit à la sélection d'actions, à la stratégie d'investissement ou au calendrier de marché, que certaines sociétés d'investissement considèrent comme plus de chance que de compétences. La mise en œuvre de l'analyse d'attribution indique à une entreprise laquelle des scénarios ci dessus a aidé dans les rendements des gestionnaires de portefeuille. La gestion des fonds et du portefeuille coûte de l'argent, de sorte que l'analyse de l'attribution aide à déterminer si cet argent est bien dépensé. Cette technique est couramment utilisée par les investisseurs institutionnels et n'est pas largement utilisée par les particuliers. Une telle analyse aide les grands investisseurs à recruter les meilleurs gestionnaires et à maximiser leurs rendements. Exemple d'analyse de l'attribution Habituellement, les rendements d'un gestionnaire de portefeuille efficace peuvent être attribués aux rendements de la catégorie d'actif ou aux titres et titres individuels qu'il choisit d'investir. Dans une moindre mesure, les rendements peuvent également être attribués au style de placement du gestionnaire de portefeuille. Par exemple, certains gestionnaires de portefeuille se concentrent sur les actions en croissance tandis que d'autres gestionnaires de portefeuille investissent dans des actions rémunérant des dividendes. Puisque les forces du marché sont parfois à blâmer pour la performance de styles de placement spécifiques, ce n'est pas un attribut aussi important que les stocks spécifiques qui sont choisis dans ce style de placement. Si, à l'aide d'un autre exemple, un gestionnaire de portefeuille choisit d'investir dans des titres à forte croissance et que le marché entre dans une récession qui diminue naturellement les rendements de cette classe d'actifs spécifique, le gestionnaire ne sera pas entièrement redevable de la baisse des rendements. Toutefois, il sera jugé sur la performance des actions qu'il a choisies au sein de cette classe d'actifs par rapport à un indice de référence relatif. Par conséquent, si un indice des titres de croissance affichait des rendements décroissants de 10 à 5 d'une année à l'autre, mais que les rendements des gestionnaires de portefeuille ne diminuent que de 3 au cours de la même période, l'analyse d'attribution indiquerait qu'il a généré des rendements satisfaisants. Enfin, les rendements des gestionnaires de portefeuille peuvent être évalués en fonction du calendrier de marché. Étant donné que le calendrier du marché est largement hors du contrôle de l'investisseur, cet aspect est le moins apprécié. Cependant, elle est toujours prise en compte dans l'analyse d'attribution. Une façon de suivre les résultats de la synchronisation du marché est d'analyser les retours d'un gestionnaire à la fois sur un marché en baisse et un marché en hausse et regarder la disparité. PL Attribution Investopedia Forex L'utilisation existante au sein des clients comprend: intra À travers le portefeuille de négociation en matière de risques et de financement. L'utilisation de la détection de modèles visuels permet aux analystes des risques et des finances d'identifier rapidement la position globale de la Banque, d'identifier les anomalies et de les étudier, aussi profondes qu'elles soient dans la hiérarchie des risques sélectionnée. 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La mise en œuvre de l'analyse d'attribution indique à une entreprise laquelle des scénarios ci dessus a aidé dans les rendements des gestionnaires de portefeuille. La gestion des fonds et du portefeuille coûte de l'argent, de sorte que l'analyse de l'attribution aide à déterminer si cet argent est bien dépensé. Cette technique est couramment utilisée par les investisseurs institutionnels et n'est pas largement utilisée par les particuliers. Une telle analyse aide les grands investisseurs à recruter les meilleurs gestionnaires et à maximiser leurs rendements. Exemple d'analyse de l'attribution Habituellement, les rendements d'un gestionnaire de portefeuille efficace peuvent être attribués aux rendements de la catégorie d'actif ou aux titres et titres individuels qu'il choisit d'investir. Dans une moindre mesure, les rendements peuvent également être attribués au style de placement du gestionnaire de portefeuille. Par exemple, certains gestionnaires de portefeuille se concentrent sur les actions en croissance tandis que d'autres gestionnaires de portefeuille investissent dans des actions rémunérant des dividendes. Puisque les forces du marché sont parfois à blâmer pour la performance de styles de placement spécifiques, ce n'est pas un attribut aussi important que les stocks spécifiques qui sont choisis dans ce style de placement. Si, à l'aide d'un autre exemple, un gestionnaire de portefeuille choisit d'investir dans des titres à forte croissance et que le marché entre dans une récession qui diminue naturellement les rendements de cette classe d'actifs spécifique, le gestionnaire ne sera pas entièrement redevable de la baisse des rendements. Toutefois, il sera jugé sur la performance des actions qu'il a choisies au sein de cette classe d'actifs par rapport à un indice de référence relatif. Par conséquent, si un indice des titres de croissance affichait des rendements décroissants de 10 à 5 d'une année à l'autre, mais que les rendements des gestionnaires de portefeuille ne diminuent que de 3 au cours de la même période, l'analyse d'attribution indiquerait qu'il a généré des rendements satisfaisants. Enfin, les rendements des gestionnaires de portefeuille peuvent être évalués en fonction du calendrier de marché. Étant donné que le calendrier du marché est largement hors du contrôle de l'investisseur, cet aspect est le moins apprécié. Cependant, elle est toujours prise en compte dans l'analyse d'attribution. Une façon de suivre les résultats de la synchronisation du marché est d'analyser les rendements d'un gestionnaire à la fois sur un marché en baisse et un marché en hausse et de regarder la disparité. Performance analyse d'attribution en temps réel après les heures pré Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les futures visites au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. 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